【出 处】：《 计算机仿真 》 CSCD 2012年第29卷第3期 375-377页,共4页

【作 者】： 张玉 [1] ; 何佳 [2] ; 尹腾飞 [3]

【摘 要】 研究石油期货价格预测精确度问题。石油价格预测随机性很强且受到市场复杂变化条件影响,是曲型非线性问题。针对传统线性关系的价格预测模型对石油的价格预测准确度较低,提出了一种改进的支持向量机石油期货价格预测模型方法,采用石油期货价格序列的一阶差分作为SVM的输出,一阶差分的若干滞后值作为SVM的输入。同时采用一种新的滞后阶数寻优方法,将滞后阶数与其它模型参数一样看待,使用验证集中技术获得所有参数的最佳值。最后实验采集了纽约商品交易市场石油期货价格数据作为实验数据,仿真结果表明,改进的价格预测模型提高了石油价格预测的准确度,是一种有效使用的石油价格预测模型。